A sha emberek számára nagyon fontos a hit. Életük szinte minden mozzanatát áthatja a vallás, melynek alapja az istenhit. A következőkben erről lesz szó.

            A sha vallás egy politeista természetvallás, buddhista elemekkel keveredve. Tulajdonképpen nem beszélhetünk egységes sha vallásról, hiszen nincsen központosított egyház, nincsenek szent könyvek és nincsenek a hagyományos értelemben vett dogmák. Mégis a szertartások, az ünnepek és az alapvető hittételek minden sha törzsnél megegyeznek, bár vannak kisebb-nagyobb eltérések.

A sha hit szerint kezdetben, a hatalmas semmiben ott szunnyadt Agu. Ő a teremtő isten, mindennek az origója. Általában meztelenül ábrázolják az isteneket, Agu viszont az ábrázolások nagy részén nadrágot visel, törökülésben ül egy lótuszvirágon (itt erősen érezhető a buddhista hatás). Többnyire férfi és női jegyekkel is rendelkezik (szakálla van és melle), és egyik kezében egy homokórát tart, a másikban egy üdmonnak nevezett jelképet, mely tulajdonképpen egy bekarikázott kereszt. Ez a jelkép a világmindenséget szimbolizálja.

Agu állandó jelzői például az „ős egység”, az „idő ura” és a „fény küldője”. Ő alkotta meg az univerzumot, de itt befejezte teremtő szerepét, elmerült a hatalmas Világóceánban, ám előtte még megteremtette Serant és Oxant, a főistent és a főistennőt. Ők fejezték be a teremtést, alkották meg a földet és az élőlényeket.

Seran a természet és a férfiasság ura. Általában nagy szakállal és hajzattal, meztelenül, álló fallosszal és szarvasaggancsokkal ábrázolják. Kezében általában egy zöl ágakkal borított botot tart. Ő a legfőbb isten.

Qxan a szerelem és a termékenység istennője, a legfőbb istennő. Minden élő anyjaként tisztelik. Az ábrázolásokon meztelen, feje fölött holdsarló, mely a sha hitvilágban is a női aspektushoz kötődik.

Tulajdonképpen a legtöbb törzsnél ez utóbbi két istenséget tisztelik mint legfőbb erőket, de tudni kell, hogy a shák még rengeteg más istenséget is ismernek, ám ezek tulajdonképpen nem tekinthetők önálló „személyeknek”, hiszen mind Seran és Oxan egy-egy megtestesülési formái.

Ilyen istenség például Bara, a halál ura, aki ítéletet mond a halottak lelke fölött, vagy Oqu, a harc és a háború istene vagy Pel, a tudományok és a mulatozás istene.

Az isteneken kívül a shák tisztelnek még úgynevezett ten-eket, akik tulajdonképpen alsóbbrendű istenek, vagy magasabb rendű szellemek. Ilyen például Xotz, a denevér, aki a halott lelkeket Bara elé viszi, vagy Yemam, aki a Bölcsesség folyóját őrzi.

A ten-ekre általánosan jellemző, hogy szorosan kötődnek, vagy meg is egyeznek valamilyen állatfajjal.

A következő „rend” a szellemek rendje, akiket shaul jambai-oknak neveznek. Ebbe a kategóriába rengeteg lény tartozik, hiszen a sámánista hagyományoknak megfelelően a shák is úgy hiszik, hogy minden létezőnek van szelleme: a hegyeknek, a folyóknak, a fáknak, erdőknek stb.

Ezeket a szellemeket tisztelni kell különben a tiszteletlenség gerjesztette haragjuk bajt hozhat az emberekre. Természetesen vannak nem pozitív lények is, mint például a qül-ök, melyek a betegségeket, a rossz vadászatot, termést okozhatják. Ezen lények elűzése illetve távol tartása a sámán egyik legfontosabb feladata.

Persze számtalan egyéb ártó démon és lény ismeretes még, például a powixqo-k, melyek éjszaka, álmukban megtámadják az embereket, és elszívják az életenergiájukat, vagy pozitív lények még például a donojambai-ok, melyek a sámán révülését segítik.